国际交流项目
当前位置:首页 > 国际交流项目
诺贝尔经济学奖得主Myron S. Scholes教授将做客厦门大学论道金融风险管理
时间:2012-06-18       稿件来源:厦门大学王亚南经济研究院

      时值经济学院建院30周年之际,诺贝尔经济学奖得主Myron S. Scholes教授将应厦门大学王亚南经济研究院(WISE)、经济学院邀请,做客厦门大学论道“金融中介与风险管理”,该活动也将作为经济学院建院30周年系列论坛之一。
       随着金融一体化和经济全球化的发展,金融风险日趋复杂化和多样化,金融风险管理的重要性愈加突出。如何有效识别和衡量风险,对可能发生的金融风险进行控制和准备处置方案,以防止和减少损失,保证货币资金筹集和经营活动的稳健进行,成为在瞬息万变的资本市场运筹帷幄的关键。Myrong Scholes教授本次将于6月23日-25日期间访厦,并于6月25日为厦大经济学科的师生、院友,尤其是WISE国际教育合作中心的同学们及经济学院EDP中心的学员们作精彩演讲。
       Myron Scholes教授1941年出生于加拿大,1961年在麦克马斯特大学获工程学士学位,1964年获芝加哥大学工商管理硕士(MBA)学位,1968年获芝加哥大学商学院金融学博士学位,1969年获芝加哥大学经济学博士学位,曾先后任教于麻省理工学院、芝加哥大学、斯坦福大学。
       Myron Scholes教授作为布莱克-斯科尔斯期权价格公式的共同提出者,依靠其在金融衍生产品理论方面的重要贡献,1997年与美国哈佛大学教授Robert C. Merton一起荣获诺贝尔经济学奖,被誉为现代期权理论之父。
      1973年,Myron Scholes教授与已故的经济学家Fisher Black曾发表《期权定价和公司债务》一文,在这篇文章中,他们给出了期权定价公式,即著名的布莱克-斯科尔斯公式。利用布莱克—斯科尔斯公式对某一证券定价时,不像统计或回归分析那样需要这种证券或与其相类似证券以往的数据,而可以对以往所没有的新型证券进行定价,这一特性扩大了期权定价模型的应用范围,为企业对新型债务及交易证券如保险合约进行定价提供了方法。后来Robert Merton教授又将“布莱克—斯科尔斯模式”加以发展,并广泛应用于其他金融商品的期权交易,进而延伸到保险、抵押、实质投资和贸易等领域的风险管理上。Myron Scholes教授和Robert Merton教授的功绩在于把经济学原理应用于经营操作,也就是“理论联系实际”。他们设计的定价公式为衍生金融商品交易市场的迅猛发展铺平了道路,也在一定程度上使衍生金融工具成为投资者良好的融资和风险防范手段。



下载网址:
http://www.wise.xmu.edu.cn/viewNews.asp?id=3762
下载日期:2012-6-14


  • 主管单位:中国社会科学院     主办单位:中国社会科学院经济研究所
  • 经济研究杂志社版权所有 未经允许 不得转载     京ICP备10211437号
  • 本网所登载文章仅代表作者观点 不代表本网观点或意见 常年法律顾问:陆康(重光律师事务所)
  • 国际标准刊号 ISSN 0577-9154      国内统一刊号 CN11-1081/F       国内邮发代号 2-251        国外代号 M16
  • 地址:北京市西城区阜外月坛北小街2号   100836
  • 电话/传真:010-68034153
  • 本刊微信公众号:erj_weixin